OBV-Indikator: Prognostizierte Marktbewegungen und Spot-Umkehrungen

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OBV-Indikator: Prognostizierte Marktbewegungen und Spot-Umkehrungen


Joseph Granville hat in seinem 1963 Buch Granville’s New Key to Stock Market Profits den On Balance Volume (OBV)-Indikator entwickelt und der technischen Analyse-Community vorgestellt. Seitdem ist es ein sehr beliebter Indikator zur Messung des Kauf- und Verkaufsdrucks.

Sehen Sie das OBV in Aktion in diesem kurzen Video-Tutorial:

Per Definition ist OBV eine laufende Gesamtsumme des Volumens. Wenn das Instrument höher schließt als der vorherige Schluss, wird die gesamte Lautstärke des Tages als lauter angesehen. Wenn das Instrument hingegen niedriger schließt als der vorherige Schluss, wird das gesamte Tagesvolumen als leiser betrachtet.

Granvilles Theorie hinter dem OBV ist, dass das Volumen dem Preis vorausgeht. Wenn das Volumen ohne größere Kursbewegungen eines Instruments steigt, würde das Instrument schließlich „aufspringen“. Wenn der Preis eines Instruments unverändert bleibt, das Volumen jedoch merklich abnimmt, droht dieses Instrument zu fallen.

Der Wert des OBV-Indikators ist nicht sehr wertvoll. Vielmehr ist es das Verhalten der OBV-Linie, das technische Analysten verwenden, um potenzielle Marktbewegungen mit den folgenden Methoden zu prognostizieren:

  • Trendidentifikation
  • Unterstützung & Widerstand
  • Abweichungen

Trendbestätigung

Die Bestimmung des Trends des OBV und dessen Vergleich mit dem Trend des untersuchten Instruments kann als wertvolles Tool zur Trendbestätigung dienen. Das folgende Diagramm zeigt den täglichen Gold-Futures-Kontrakt über einen Zeitraum von 6 Monaten. Man kann leicht das ähnliche Verhalten des GC- und OBV-Indikators erkennen, der Granvilles Theorie des volumenführenden Preises stützt.

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Unterstützung & Widerstand

Durch die Verwendung des gleichen Diagramms und Zeitrahmens können manuell erstellte Unterstützungs- und Widerstandszonen auf dem OBV-Indikator technischen Analysten zusätzliche Einblicke in das potenzielle Marktverhalten bieten. Da das Handelsvolumen weiterhin auf Widerstands- oder Unterstützungsniveaus stößt, ist weitere Aufmerksamkeit erforderlich, da sich eine Umkehrung oder ein flaches Marktverhalten abzeichnen könnte.

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Abweichungen

Das Erkennen von Abweichungen zwischen einem Instrument und dem OBV-Indikator kann weniger häufig und schwieriger in Echtzeit zu identifizieren sein. Wenn man sich jedoch an das Prinzip hält, dass das Volumen den Preis anführt, können Abweichungen ein starkes Indiz dafür sein, dass sich das Preisverhalten möglicherweise ändert.

Nachfolgend finden Sie ein klassisches Beispiel für eine bullische Divergenz bei den täglichen US Treasury Bond Futures (ZB). Die Preisentwicklung ist rückläufig, während die allgemeine Entwicklung des OBV zunimmt. Dieses Verhalten zeigt, dass die Bären an Macht verlieren und die Bullen in der Lage sind, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen.

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Wie bei einer Reihe von Handelsindikatoren hat der OBV seine Grenzen. Da der OBV häufig verwendet wird, um Marktumkehrungen vorherzusagen, können falsche Signale häufig vorkommen. Daher wird die Verwendung des OBV als Bestätigungsinstrument zusammen mit anderen Methoden der fundamentalen und technischen Analyse in der Regel als bewährte Methode angesehen. Der OBV ist nur einer von über 100 kostenlosen Indikatoren, die in der preisgekrönten NinjaTrader-Plattform enthalten sind.

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